Cette avenue emprunte son nom à Harriet Campbell, épouse de l'homme d'affaires William Sheppard (1784-1867), propriétaire du domaine de Woodfield, à Sillery. Au moment de son ouverture au milieu du 19e siècle, l'avenue Harriet faisait partie de Bergerville, un lotissement créé à même le domaine de Woodfield.

Issue d'une famille aisée, Harriet Campbell est la sœur du notaire Archibald Campbell (1790-1862) et de l'homme d'affaires John Saxton Campbell (vers 1787-1855), futur associé de son mari. En 1809, elle épouse William Sheppard à la cathédrale anglicane Holy Trinity de Québec. Le couple s'installe à Sillery en 1816, dans la somptueuse villa de Woodfield. Férue de littérature et d'art, Harriet y donne de brillantes soirées où est conviée la meilleure société de Québec. Elle compte parmi ses intimes la comtesse de Dalhousie, épouse du gouverneur général lord Dalhousie, ainsi que lady Percival, dont le mari siège au Conseil législatif du Bas-Canada. L'écrivain James MacPherson LeMoine est également un habitué de la maison.

Bien que le nom de cette avenue soit en usage depuis le milieu du 19e siècle, il ne sera adopté officiellement qu'en 1924.